Разведение шиншилл в квартире

Предлагаем разведение комнатных зверюшек – шиншилл. Самый дорогой мех в мире. Размером в 2-3 раза меньше кроликов. Едят почти все, как и кролики, но на порядок меньше: овощи, зерно, травы, сено, листья, ветки, семена, … (травоядное животное). Кормишь, как кролика (едят в 20 раз меньше, по 35гр.) - продаешь, как соболя. Очень простое ухаживание и разведение.
Это реальное производство товара, всегда имеющего гарантированный сбыт.
14:22 | ярлыки: | 1 коммент.

Какое оптимальное f лучше?
Мы знаем, что можно найти оптимальное f, используя эмпирический подход, а также спользуя некоторые параметрические методы как для ячеистых, так и для неячеистых данных. Мы также знаем, что можно привести данные к текущей цене. Какое оптимальное f действительно оптимально — полученное по приве­денным или неприведенным данным?
05:04 | ярлыки: | 0 коммент.

Современная теория портфеля

Вспомните ситуацию с оптимальным f и проигрышем рыночной системы. Чем лучше рыночная система, тем выше значение f. Однако если вы торгуете с опти­мальным f, проигрыш (исторически) никогда не может быть меньше f. Вообще го­воря, чем лучше рыночная система, тем больше будут промежуточные проигрыши (в процентах от баланса счета), если торговать при оптимальном f. Таким образом, если вы хотите достичь наибольшего геометрического роста, то должны быть гото­вы к серьезным проигрышам на своем пути.
05:01 | ярлыки: | 0 коммент.

Насколько может быть серьезен проигрыш

Здесь важно отметить, что проигрыш, который может произойти при торговле фиксированной долей (в процентах от вашего счета), исторически может быть такой же, как f. Другими словами, если f равно 0,55, то проигрыш может соста­вить 55% от вашего баланса. Если вы торгуете с оптимальным f, то ваш наиболь­ший проигрыш будет эквивалентен f. Допустим, что f для системы составляет 0,55; при торговле 1 контрактом на каждые 10 000 долларов это означает, что ва­шим наибольшим убытком будет 5500 долларов. Когда вы встречаете наиболь­ший проигрыш (снова мы говорим о том, что может произойти), можно потерять 5500 долларов по каждому открытому контракту, и если у вас 1 кон­тракт на каждые 10 000 долларов на счете, то в этой точке проигрыш составит 55% вашего баланса. Более того, полоса проигрышей может продолжиться: сле­дующая сделка или серия сделок могут уменьшить счет еще больше. Чем лучше
04:59 | ярлыки: | 0 коммент.

Как лучше всего реинвестировать


До этого момента речь шла о реинвестировании 100% средств со счета. И хотя нам известно, что для максимизации потенциально прибыльной системы мы должны реинвестировать, использование в каждой сделке 100% капитала вряд ли разумно.
Рассмотрим игру (50/50) с броском монеты. Предположим, вам платят 2 дол­лара, если вы выигрываете, и теряете 1 доллар, если проигрываете. Математичес­кое ожидание составляет 0,5. Другими словами, следует ожидать выигрыша 50 центов в среднем за бросок. Это верно для первого броска и для всех последую­щих бросков при условии, что вы не увеличиваете сумму ставки. Но в процессе независимых испытаний именно это и следует делать. Когда вы выигрываете, то должны увеличивать ставку при каждом броске.
04:50 | ярлыки: | 0 коммент.